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8月リアル運用結果とポートフォリオ

8月リアル運用結果とポートフォリオについての考察を書く。

多くのEAの損益曲線が前半上り調子で、時間差があるものの後半下り調子となっている。バックテストでのポートフォリオ全体の曲線、各EA毎の曲線と比較しても想定内の損失である。大きな視点でのドローダウン(DD)を軽減するようにポートフォリオを組んだつもりだったが、今回のような一ヶ月未満の期間で見れば、各EAの損益曲線に相関があるように見えるのでポートフォリオとしてうまくいっていないのではと思われる。トレンドフォロー系のEAが多いこと、週に1?3回トレードするように最適化されていること、等が原因でバランスが偏っている面がある。

SMAとSBOでは似たようなタイミングで同じ方向のポジションを持つことが多かった。
RMACDはS/L,T/P,トレーリング・ストップにより手仕舞うが、ポジションの保有位置からその後のインジケーターによる指標の変化等の観察によれば、仕掛け位置はほとんど無意味になっているようにも思える。SMA, SBO, RMACDに共通する後半の損失パターンの印象として、経済指標発表前に持っているポジションが発表後の変動に対して逆になることが連続した感が強い。これに対して前半の利益が経済指標発表による変動に対して保有しているポジションが順方向であったことが思い出される。手仕舞いも大きめの指標発表時の変動により、損切り、トレーリングストップに引っかかるということが多くあった。これらの結果から手仕舞いの仕方が偏りすぎていると思われる。

BarSysWはトレード回数が極端に少ない。0回の通貨もあった。厳密に調べたわけではないが、この一年間で一定期間の価格の変動が縮小してきている。8月の平均は最も低かったように思われる。このことはBarSysWがある程度の変動幅があるときにトレードすることと密接である。トレードの少なさから稼働が躊躇われるが、損失量が原理的に小さいことと、変動量のバロメータになると思われるので、ポートフォリオに組み入れておいた方がよいと考える。トレード回数が想定より少ない状況が数ヶ月も続くとき、BarSysWと同期間で最適化したEAが利益を伸ばさず損失を被るならば、停止するか最適化しなおすかの有力な判断基準になるのではないかと思われる。

以上のことからポートフォリオのバランスが偏っている可能性が濃厚なので、今後、逆張り系を積極的に開発すること、異なる手仕舞いの方法を組み込むことなどして、早急にバックテスト、フォワードテストを経てポートフォリオに組み込む必要がある。
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