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手仕舞いと追加ポジション

昨晩、借りた本を読んだところポジションを積み立てるやり方が書いてあった。
その方法があるのは既知だったが、単純に損切り、利食い、トレーリング・ストップを単一のポジションに適用し、手仕舞う方法で、優位性のあるテクニカルを見つけて、それから試してみればよいと思っていた。しかし、思い立って単純にモデル化して手計算してみると発見があった。さらにポジション追加の段階をシフトさせることを思いついた。

上がる確率も下がる確率も1/2、一定のストップ・レベルでの損切りとトレーリング・ストップをモデルとして考える。

1.単一のポジションの場合、トレーリングが3段階進むことがあっても、それ以上進むことがなければ全体として利益が出ない。利食いをその辺りに持ってくることは間違いということになる。

2.トレーリングが1段階進んでからポジション追加をしてゆくと6段階進まないと利益が出ず、それより手前であれば、単一のポジションよりひどい結果になってしまい、やはりリスキーである。

3.2の場合、1と比べて4段階で1回の利益が超えて、6段階で2倍、8段階で3倍、10段階で4倍を超える利益になるが、全体としての利益率は2のリスクが効いていて1より低くなる。

4.ポジションの追加を始める段階をシフトさせてゆくと、低い段階でのリスクを1と同じ程度に近づけてゆくことができ、利益が増大する段階は2より遅れるものの、利益率は2より上げられて1に近づいてゆく。

5.この追加ポジションのモデルでは、損切り、利食い、トレーリング・ストップ値を別々に求めることが無くなり、相場に合わせて変更する主要なパラメータは2つとなる。シフト量の範囲は狭いため、最適化もしやすくなる。

上記は計算ミス、勘違い、前提が間違ってるなどあるかも知れない。
あとはテクニカルによって少しでも優位な位置で仕掛けを開始すること、トレンドが発生して続くとそれが継続し易いこと、などによって利益が上がる段階の確率が高められれば、1の場合よりも利益の向上が計れるのではないかと思われる。
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