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平滑化?したマルチタイムフレームATR

ボラティリティを考慮したEAを作るためにATRを導入する。さらに一日に複数回取引するようなEAを考えているが、一日の中でもボラティリティはかなり変化しているので、それに合わせて仕掛け、手仕舞いのパラメータを変化させた方がよいと考えている。

まず、短い時間足と比べて長い時間足ではATRの変動幅が大きくなるので、パラメータを変化させるときの振り幅もATRを求める際の時間足で変わってくる。そこで、マルチタイムフレームのATRが必要になると思う。

また、一日のボラティリティの変動を観察すると、徐々に変化する場合と突発的に変化する場合の2タイプに分けられると思う。突発的なものは指標発表時のものであることが多い。

掲載チャート画面は1時間足で、中段は組み込みのATR(24:1日24時間の移動平均)だが、指標発表時に突発的に上昇した後、しばらく平均値が高い状態が続き、その後指標発表時間が移動平均の期間を抜けることで、急激に下降して元の値に戻ったかのように見える。

この突発的に平均値が上がった値をそのままEAにフィードバックしてしまった場合、EAがうまく機能しないと考える。そこで、突発的な変動をフィルターすることを試みる。

FXIndATRexSV10
チャート画面下段が新たに作成したマルチタイムフレームATRで、タイムフレームは4時間足。
中段のATRよりもレンジが大きくなっていることがわかる。

赤いラインがフィルターしていない通常の4時間足でのATR、青いラインが突発的な変動をフィルターした場合のもので、指標発表時の上昇が抑えられて平滑化されているように見える。

興味深いことにフィルターした場合、指標発表の前後で値がそれほど変化せずに継続していることが多く見られる。
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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

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