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Volatility(ボラティリティ:変動率)をEAに導入する.

この一年でボラティリティが低下し続けていることが、あちこちでいわれている。自分でMT4のATRインジケータでざっと確認してもその通りだと思う。

一方、ここ数年で最適化したEAがこの2ヶ月程度、うまくいっていない。これがこの先3ヶ月、4ヶ月と続くようならバックテストの最大ドローダウンを更新するだろう。今稼働しているEAのほとんどがボラティリティを考慮していない。動作を観察しているとうまくいっていない理由はそこにあると思う。
そう思うとパラメータで指定する損切り、利食い、トレーリング・ストップが一定値(価格に対する割合も採用しているが)というのは、ボラティリティが一定の範囲内でしか機能しないことが当然と思えてしまう。結局、ボラティリティを考慮しないEAの場合、寿命があるとか、使えるときと使えないときがあるように見えるのではないか?

最近の相場(一要因としてのボラティリティ)に合わせてこれらのEAのパラメータを変更したくなってくるが、どの期間で最適化をし、どのタイミングで、パラメータを変更したEAを稼働開始すればよいかがわからない。
そこでこれらの問題を解決するために、最初からボラティリティの変動に合わせて、仕掛け、手仕舞い(損切り、利食い、トレーリング・ストップ)等も変化させるようなEAを作りたくなってくる。
他方で、複数の書籍でボラティリティでパラメータを変化させるような複雑なやり方はそれほどうまくゆかないとも言われている。

ここで挙げた問題点や原因に関しては全て推測でしかなく、定量的に調べてから断定するべきだが、EA毎にそれを求めるのは大変と思われ、そのための時間と労力が惜しい。そこで、ボラティリティを考慮したEAをとにかく作って、バックテスト、フォワードテストの実績を比較し、優位性があるかどうかを決めることにしたい。このアプローチで十分と思うがどうだろうか...?
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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

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