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MT4バックテストのモデルと指値注文の約定(バー実体部分に関して)

注文のオープン/クローズの価格とタイミングをTick毎に判断して成り行き注文をするEAでは、バックテストにおいて3つのモデル(Every tick/Control Points/Open prices only)のどれを選ぶかで結果が大きく異なってくるだろうということは周知の通りだと思う。

では、指値、逆指値で新規注文する場合、決済指値(T/P)、決済逆指値(S/L)を指定して発注するEAでは、バックテストの3つのモデルでどのように処理されるか、結果がどう違ってくるかが気にならないだろうか?

約定価格があるバーの実体部分にある場合とヒゲ部分である場合で結果が違ってくるかも知れないので、まずはバーの実体部分に約定価格が含まれる場合について調べてみた。

方法としては、経済指標トレード向けセミオートEA「DailyImpactV2x」を使って、先日の経済指標トレードのバックテストをすることで確認してみた。

結論としては、
・3つのモデルで約定価格、決済価格に差はなかった。
・価格がバーに含まれていれば、サーバ側はそのバーの時刻で指定された価格で注文が通ったことにする。
・Open prices Onlyのモデルでは、直前のバーに指定の価格が含まれていれば、次のバーのオープン時刻に指定した価格(このバーに含まれなくとも)で約定したことになる。

ということが分かった。

シミュレーション・モデルに関してOpen prices Onlyモデルは、
1.バーのオープン時のTickを取得、受信したことにする。
2.サーバ側の処理が行われ、直前の完成したバーに約定価格が含まれれば、このタイミングで約定したことにする。
3.EAのstart()関数を呼ぶ処理をする。
4.1に戻る。
のようになっていると推測する。

ヒゲの場合でも約定するかはあとで確認する。

比較結果の詳細を以下に示す。図が多いので追記の形にした。
☆テスター・ウィンドウ,結果タブの比較
[Every Tick]
BTexp01_Result_ET.gif
[Control Points]
BTexp01_Result_CP.gif
[Open prices Only]
BTexp01_Result_OO.gif
時間に関して、sellstopが約定してsellになるとき、このポジションがt/pで決済されるときのそれぞれで、Open prices Onlyが他のモデルと比べて一分後になっている。
・sell方向での注文価格、オープン価格、決済価格に関して3つのモデルで差がない。
・buy 方向での注文価格、オープン価格、決済価格に関して3つのモデルで若干の差がでるのは、テストに用いたEAが現在のスプレッドを考慮するためである。
・損益が微妙に異なるのは単位がUSDのためでレート換算によるものだろう。

☆テスター・ウィンドウ,グラフ・タブの比較
・Every Tick
BTexp01_Graph_ET.gif
・Control Points
BTexp01_Graph_CP.gif
・Open prices Only
BTexp01_Graph_OO.gif
・たかが1回のトレード結果では大きな違いは見られない。

☆テスター・ウィンドウ,レポート・タブの比較
[Every Tick]
BTexp01_Report_ET.gif
[Control Points]
BTexp01_Report_CP.gif
[Open prices Only]
BTexp01_Report_OO.gif
・Ticks modelledが、ET(54614) > CP(15764) > OO(2989)となっている。多くのTickを生成するETでバックテストをすれば、重くなるのは当然だ。
Modelling qualityが、ET(25%)、CP(n/a)、OO(n/a)となっている。
・Total net profitが若干異なるのは、結果タブの項で書いたとおりと思われる。
Absolute drawdownが、ET(3.56)、CP(0.00)、OO(0.00)と異なっている。なぜだろうか?
Maximal/Relative drawdownが、ET(36.53/0.36%)、CP(38.66/0.38%)、OO(24.40/0.24%)とそれぞれ異なっている。
ポジションの含み損を計算した結果だろうと思われるが、他の理由があるだろうか?

☆チャート・ウィンドウの比較
[Every Tick]
BTexp01_Chart_ET.gif
[Control Points]
BTexp01_Chart_CP.gif
[Open prices Only]
BTexp01_Chart_OO.gif
・ETとCPでは全くといっていいほど違いは見られない。
・OOの場合は、結果タブの比較で指摘したように一分遅れたバーのところで、他のモデルと同じ価格で約定している。
結果的に約定時刻のバーに含まれない外れた価格で約定しているように見える。
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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

tag : DailyImpact 約定 バックテスト

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