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セミオートEA、DailyImpactV20完成、フォワードテスト開始

DailyImpactV10を実用化に向けて改良したV20がユーザ向け表示機能も含めて完成した。
表示機能を含まない取引ロジック部分は先週末に完成していたので、最適化を終えた通貨ペアのフォワード・テストを今週始め9/14から順次開始している。

1.セミオートEAとしての想定する使用方法
通貨ペア毎に経済指標発表時の値動きの特性を統計的に考慮して、仕掛け位置に関するもの、損切り、利食い、トレーリング・ストップ、タイム・リミット等のパラメータを決定して、EA稼働開始する。これらのパラメータは通常のEA同様、毎度変更せずに一定期間固定的に設定しておくことを前提とする。
あとは毎朝(指標発表前ならいつでもよい)、当日の指標発表の予定を確認し、時刻を入力しておく。当日、発表の予定がないか、発表内容から大きな変動にならないと推測されるなど、不利と思われる場合は"Allow live trading"のチェックを外すなどして取引しないようにする。
この使用方法により毎朝、各通貨毎に指標時刻をセットしておくことで、外出や出勤していても指標発表時間になれば自動的に取引させることができる。

2.取引画面例
FXEADlyImpactV20_取引画面例
EURUSD、1分足、Every Tick、Visual Modeでの指標発表時(09/03日本時間21:30)の取引画面。
イメージの水平ラインはブレイク・アウト等の仕掛け位置、垂直ラインは指標時刻、注文の有効期限など、右上のラベルはEAの固定的パラメータ類、右下は指標発表予定時刻とEAの現在の状態をマークで表示している。水平/垂直ラインはEAが逐次自動的に更新する。

3.バックテスト損益グラフ
FXEADlyImpactV20_損益グラフ
EURUSD、1分足、Every Tickで09-05/29?09-09/11の期間でのバックテスト結果。最適化済みで、この通貨ペアの場合、同値決済はしない方がよい結果だった。
検証期間が短いと思われるが、バックテストの対象業者から取得できる1分足がこの期間しかないこと、データをダウンロードすると対象業者のデータではなくなってしまい、1分足のような短い時間足では業者毎に値動きの差がかなりあること、後に述べる注意すべき点で完全な検証とならないことなど、の理由から目をつぶることにする。
注意すべきは、まとめてテストおよび最適化するために指標発表時刻を全て21:30固定で行った結果であり、実際には指標発表がなかったり、時間がずれていたりする場合が含まれている点で、全自動のEAと扱いが大きく異なってくる。

4.バックテスト成績表
FXEADlyImpactV20_成績表
実際は人間が指標発表時刻をその都度入力して動作させるので、このバックテスト結果より実際はよくなるのではと思われる。しかし、全ての指標時刻に合わせて最適化をしているわけではないので、最適化になっていない可能性があり、ダメかも知れない。この点については、過去の全ての指標時刻をまとめて入力しておき、それを読み込ませながら動作するようなEAであれば、よりよい最適化ができると思われる。この案は保留しておき、今はフォワードテストで様子を見ることにする。
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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

tag : 経済指標トレード 指標トレードEA DailyImpact セミオートEA

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Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

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