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11月のリアル運用結果(全自動EA)に対する考察と今後の方針

11月リアル運用結果と全自動EAによるポートフォリオについての考察を簡単に書く。

1.要点
・ポートフォリオ全体では月頭がプラスで始まったが、その後は一方的なマイナスとなり、月末で一気に取り返すも月間の収支としてマイナスで終えた。
・感覚としては、不安定な相場とEAの全体での動作は、8月の相場に似たものがあった。
・各EAで稼働開始からの想定最大DDを超過したものはいなかった。
・SMA、SBOのusdjpyは、中盤に下降傾向を示したが、終盤の大きなトレンドを捉えることで取り戻し、運用開始から見て若干の上昇傾向であるとみなせる。
・SMA_eurjpyは、10月の上昇分を一気にはき出して、振り出しに戻った。
・SBO_gbpjpyは、終盤取り戻すもDDを更新した。
・RMACD系は、下降傾向が認められるか、振動しているだけで上昇とも下降とも判断できない通貨ペアのどちらかであり、有用性がないと判断される。
・RMACD系の仕掛け位置、トレーリング・ストップのみによる手仕舞いにはしばらく前から懐疑的であった。
・ポートフォリオとして、大きなDDにはなっていないものの4ヶ月弱を経過して、想定した利益から乖離しており、若干の下り傾向を示しているように見て取れる。

2.今後の方針
これまでのポートフォリオはうまく機能せず、今後も好転の望みは薄いと判断する。
・RMACD系に関して、年内で全て運用停止とする。
・SMA_usdjpy、SBO_usdjpyは、現行パラメータで運用し続ける。
・SMA_eurjpy、SBO_gbpjpyは、パラメータを見直すか、運用停止かを検討する。
新作EA、PyrPenMAV20のフォワード・テストが一ヶ月近くなり、改良を重ねて安定動作するようになり、有効な成果も得られているので、こちらを多くの通貨ペアで採用したポートフォリオを構築する。
・PyrPenMAV20の各通貨ペアでのテスト結果、パラメータを検討した上で、年明けを目処にポートフォリオを組み替えることにする。
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