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Re: 間のバーが抜けたときのIndicatorの値

 前回の記事に関して、貴重なコメントをいただいた。
とても興味深い内容だったので紹介させていただくと同時に、
この件に関して自分なりに調べた結果をメモがわりに補足(蛇足?)させていただく。

以下きりりさんからいただいたコメントから抜粋。

間のバーが抜けたときのIndicatorの値
今はネット遮断検出時に無条件に90秒Wait入れていますので、
GetLastError()を使うというアイデアいただき!と思い久しぶりに
チェックしてみました。

そうしたらこの前私がコメントに書いた、
しばらく間が空いてもIndicatorの値は...(途中省略)

ついでに調べた結果をご報告すると、ネット遮断時にGetLastError()は
機能しないみたいです。残念。
ちなみに、これは表示と異なるタイムフレームに
限った話しではありません。

詳しくは下のログを見ていただければわかるかと思います。 (以降省略)

検証結果ログとコメント詳細はこちら。。。

ネット遮断からの復帰後、しばらくしてからのバーの補完とBarsの変化は興味深い結果だ。

一方、検証していただいた際のMQL4記述に関して、自分が把握不足で疑問なところがあったので、
確認を兼ねてこちらでも検証してみた。

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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

tag : MT4 EA Indicator GetLastError() 時系列アクセス ネット遮断 タイムフレーム マルチタイムフレーム

昨日の記事、EA等でチャート表示と異なるタイムフレーム...への対処

 昨日の記事でいただいたありがたいコメントに従ってもう少しつっこんで調べてみた結果、
やはり重要な問題と思われるので対処法を決めた。

double dAtr = iATR( NULL, PERIOD_D1, nPeriod, 1 );
int nErr = GetLastError();
if ( nErr == ERR_NO_ERROR )
  OpenPositionRange( nType, dAtr*nSLRatio/100,
  dAtr*nTPRatio/100, true );
else
  Comment( "[ERROR](" + nErr + "): iATR() is Failure, "
  + ErrorDescription( nErr ) );


要点としては、
・データ更新がされておらず、iATR()の取得に失敗する可能性がある。
・最新のデータがロード済みでなくローカルPCに古いデータがある場合、
 戻り値はゼロにならないので、戻り値で判断してはいけない。
・GetLastError()でエラー値を取得し、エラーがあったことが分かれば、
 データ取得できなかった旨のメッセージを表示して、注文は次のティックに先延ばしする。

theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

tag : MT4EA タイムフレーム マルチタイムフレーム ATR

EA等でチャート表示と異なるタイムフレームの値を取得する場合の注意!

自作するEAの方針として、EAを載せたチャートのタイムフレームに依存しないように作る
ことにしている。
あるEAではMQL4で以下のような記述をしている。

double dAtr = iATR( NULL, PERIOD_D1, nPeriod, 1 ); // 組み込みテクニカル関数の呼び出し
OpenPositionRange( nType, dAtr*nSLRatio/100, dAtr*nTPRatio/100, true ); // 自作ライブラリのポジションをもつ関数

S/LまたはT/P値の幅を決めるのに日足のATR値を使用している。

この記述を使用したEAをデモでのフォワード・テストまたはリアル稼働させたとき、
ターミナルのポジション情報をみたら、S/L、T/P値がゼロになっており
最初から未設定であったかのようだった。
私にとっては、注文時にS/L値もT/P値も設定されないことはとても恐ろしいことだ!
そういうことを二、三度見かけた。記述を見直しても問題がなさそうだった。

iATR()関数がゼロを返しているハズと仮定してみると理由が分かった。

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theme : Meta Trader 4
genre : 株式・投資・マネー

tag : MT4EA タイムフレーム マルチタイムフレーム ATR

2月のリアル運用結果(全自動EA)

2010/02/01?2010/02/28(サーバ時間)までに決済されたポジションについてまとめた。

年内に完成済みでフォワードテストを進めてきたPyrPenMAV20に関して、ポートフォリオに組み込むためにテスト結果が良好な4組の通貨ペアに絞っていた。
さらに注文エラーに対するリトライ機能を強化したPyrPenMAV21を作成し、二月前半にフォワードテストで動作確認したのち、2/15からポートフォリオに組み入れて運用を開始した。

二月は、月末に相場がドル円を中心に大きめのトレンドが発生したおかげでプラスになった。特にPyrPenMAV21が終盤で垂直上昇しているのは、トレンドに従った積み増しをするEAであり、それが功を奏した結果となったからである。

一方、もともとあまりトレードをしないBarSysWV01シリーズに関しては、運用している3通貨ペア全てでトレードをすることがなかった。ここまでで現状の相場とあっていないことは明らかであり、運用PCのリソースがもったいないので、3通貨ペア全てで二月いっぱいで運用を停止した。パラメータの見直しが考えられるが未定である。

1.ポートフォリオとしての損益曲線
FXCum1002_Portfolio

2.EA毎の損益曲線
FxCum1002_Each

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theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

tag : EA運用 ポートフォリオ トレード結果

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