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Comment()関数による表示

EAの内部関数によるエラー・メッセージをComment()関数で、チャートの上部によく表示したりする。これにより、EA稼働中に最近どんなエラーが発生したか一目でわかり便利である。

このComment表示は、EAをチャートから削除した場合には消去されるが、パラメータの再設定などでEAを再初期化しても表示は消去されずに残り続ける。結果、再初期化後新しいエラーが発生していないにもかかわらず、古いエラー・メッセージが表示され続け、いつのエラーだかすぐにはわからなくなってしまう。再初期化する際にエラー内容の確認をするので、その後は、いったんクリアしてもらいたい。

そこで、今後は記述の定石としてinit()関数かdeinit()関数内でComment("");呼び出しで空の文字列を表示することでクリアさせる。
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セミオートEA、DailyImpactV20の問題点

デモ口座にてフォワードテストをしているセミオートEAのDailyImpactV20に関して、いくつか問題があることがわかってきてるので、修正要求項目としてまとめておく。

1.コア・ロジックの問題
1-1. EAを稼働しているPCの時刻で、日付をまたぐ1分前にそれまでにオープンしたポジションを全て決済してしまう。たとえば、指標発表時刻が日本時間で23:00の場合、その後の値動きで約定したポジションが1時間足らずで決済されてしまう。

1-2. トレーリング・ストップ値に0を指定してトレーリング・ストップを無効にし、同値決済時間の方を0以上の値を指定した場合、約定済みポジションに対して、同値決済開始時間から最低ストップ・ロス・レベルでのトレーリング・ストップとして動作してしまう。たとえば、トレーリング・ストップ無効、利食い指定と同値決済有効の作戦でやろうとしても正しく動作しない。

2.画面表示の問題
2-1. その日の指標発表時刻の取引を終えてしばらくすると、"Allow live trading"のチェックをOFFにしていないにも関わらず、右下の時刻表示に"Stop Trade!"が表示され、次の日の指標発表時刻になっても、時刻が表示されないことがある(取引はおこなわれる)。

2-2. ブレイク・アウトの高値水平ラインが逆指し値注文開始位置に近いバーの高値よりも1pip下に表示されてることがあった(バックテストのVisual modeにて)。

2-3. 指標発表時刻間近で1分足などで複数のバーが生成されず欠けた場合、垂直ラインの位置更新の頻度が少ないために、垂直ラインの位置が大きくズレて見える場合があった(バックテストのVisual modeにて)。

2-4. ポジション決済時刻を過ぎると、水平・垂直ラインがすぐに消えてしまう。これは、そのようにプログラムしたことだが、あとで取引結果の反省をするためにしばらく残しておきたいと思う。

2-5. 取引処理をする関数のエラー・メッセージをComment()関数にて上部に表示しているが、一度メッセージが表示されるとメッセージが上書きされない限り、パラメータを変更するなどしてEAを初期化しても表示されっぱなしになる。

今手を付けているEAの作業と平行して、上記問題について修正・改良をしてゆきたい。

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新規EA開発:InflationV10

特性:静かだった値動きが大きく動き出すところを捕まえる。指標発表時のような突発的な値動きも自動的に捉える。過去の上昇/下降は関知しないし予測もしない。
仕掛け、手仕舞いに関するパラメータを直近のボラティリティにより自動的に調整する。

FXEAInflationV10Spec01
1.仕掛けに関して
1-1.成り行きでの発注はしない。
1-2.平滑化ATR値の係数倍を閾値として、逆指し値BBのバンド幅がそれを下回ったら逆指し値の両建て注文で仕掛ける。
1-3.BBバンド幅の変化に応じて逆指し値注文の更新をする。
1-4.BBバンド幅、平滑化ATRの変化に応じて閾値を上回ったら、逆指し値注文をキャンセルする。
1-5.片方の逆指し値注文が約定した場合でも閾値を上回らない限り、もう一方の未約定の逆指し値注文を維持する。
1-6.片方だけ約定済みポジションがある状態でもう一方の逆指し値注文がないとき、閾値を下回ったら、ポジションがない側で逆指し値注文を発注する。ある側では決済も発注もしない。

2.手仕舞いに関して
2-1.逆指し値から平滑化ATRの係数倍隔てた位置を損切り値とし、逆指し値注文時に指定する。
2-2.損切り値とは別の係数で、2-1と同様に利食い値を求め、逆指し値注文時に指定する。
2-3.トレーリング・ストップについての係数も別に用意し、2-1と同様の方法で隔たりを求めて、利益の増加に伴いストップ・ロスを逐次更新する。
2-4.約定済みポジションがあるとき、平滑化ATR値が変化した場合、トレーリング・ストップの幅も変動させる。初期に出した損切り値、利食い値に関しては移動させない。
2-5.約定済みポジションについて、指定の時間が経過したら決済する。

3.その他
3-1.チャート画面例のように囲った部分で仕掛けて、一日複数回の取引が行われることを見込んでいる。
3-2.平滑化ATRのマルチ・タイムフレーム指定により、ボラティリティの変動幅が変化することで、パラメータ調整の振り幅を変える働きがあると考えている。
3-3.ブローカー毎のストップ・ロス・レベルを取得し、そのままの値を逆指し値、S/L値、T/P値の最小幅として適用する。フォワードテストで、うまくゆくかどうか確かめる。
3-4.ラベル等のユーザ向け画面表示は、コア・ロジックの完成を見て、バックテストと最適化の後、EAが有効であると判断できた時に付加してゆく。

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平滑化?したマルチタイムフレームATR

ボラティリティを考慮したEAを作るためにATRを導入する。さらに一日に複数回取引するようなEAを考えているが、一日の中でもボラティリティはかなり変化しているので、それに合わせて仕掛け、手仕舞いのパラメータを変化させた方がよいと考えている。

まず、短い時間足と比べて長い時間足ではATRの変動幅が大きくなるので、パラメータを変化させるときの振り幅もATRを求める際の時間足で変わってくる。そこで、マルチタイムフレームのATRが必要になると思う。

また、一日のボラティリティの変動を観察すると、徐々に変化する場合と突発的に変化する場合の2タイプに分けられると思う。突発的なものは指標発表時のものであることが多い。

掲載チャート画面は1時間足で、中段は組み込みのATR(24:1日24時間の移動平均)だが、指標発表時に突発的に上昇した後、しばらく平均値が高い状態が続き、その後指標発表時間が移動平均の期間を抜けることで、急激に下降して元の値に戻ったかのように見える。

この突発的に平均値が上がった値をそのままEAにフィードバックしてしまった場合、EAがうまく機能しないと考える。そこで、突発的な変動をフィルターすることを試みる。

FXIndATRexSV10
チャート画面下段が新たに作成したマルチタイムフレームATRで、タイムフレームは4時間足。
中段のATRよりもレンジが大きくなっていることがわかる。

赤いラインがフィルターしていない通常の4時間足でのATR、青いラインが突発的な変動をフィルターした場合のもので、指標発表時の上昇が抑えられて平滑化されているように見える。

興味深いことにフィルターした場合、指標発表の前後で値がそれほど変化せずに継続していることが多く見られる。

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ATR(Average True Range:真の値幅の平均)

ボラティリティを考慮したEAを作るためにATRをEAに組み込みたい。あとで独自にアレンジしたATRを求めるために組み込みのiATR()を使わずに求められるようにしておく。

まず、TR(True Range)を求める。
TR = [ |H[0] - L[0]|, |H[0] - C[1]|, |L[0] - C[1]| ]max

過去のバー毎のTR値に関して移動平均を求めたのがATR。
当日の値動きだけでなく、前日からのギャップも含めた値動きを捉えることから、真の値幅と呼ばれる。

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Ⅰ.経済指標トレード向けEA、DailyImpactは、経済指標発表による突発的な値動きを捉えることで、利益を得ることを目指したセミオートEAです。

Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

Ⅲ.経済指標発表によるトレードは、いつ大きく動く可能性があるかわかっているので有利です。

Ⅳ.一方、瞬時に大きな値動きが発生するので、手動での仕掛け、手仕舞いは難しいことが多いです。

Ⅴ.高速に計算・発注可能なEAであるDailyImpactにより、手動よりも素早く、同時に多くの通貨ペアで、しかもその場にいなくても経済指標トレードができます。
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