スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

11月のリアル運用結果(全自動EA)に対する考察と今後の方針

11月リアル運用結果と全自動EAによるポートフォリオについての考察を簡単に書く。

1.要点
・ポートフォリオ全体では月頭がプラスで始まったが、その後は一方的なマイナスとなり、月末で一気に取り返すも月間の収支としてマイナスで終えた。
・感覚としては、不安定な相場とEAの全体での動作は、8月の相場に似たものがあった。
・各EAで稼働開始からの想定最大DDを超過したものはいなかった。
・SMA、SBOのusdjpyは、中盤に下降傾向を示したが、終盤の大きなトレンドを捉えることで取り戻し、運用開始から見て若干の上昇傾向であるとみなせる。
・SMA_eurjpyは、10月の上昇分を一気にはき出して、振り出しに戻った。
・SBO_gbpjpyは、終盤取り戻すもDDを更新した。
・RMACD系は、下降傾向が認められるか、振動しているだけで上昇とも下降とも判断できない通貨ペアのどちらかであり、有用性がないと判断される。
・RMACD系の仕掛け位置、トレーリング・ストップのみによる手仕舞いにはしばらく前から懐疑的であった。
・ポートフォリオとして、大きなDDにはなっていないものの4ヶ月弱を経過して、想定した利益から乖離しており、若干の下り傾向を示しているように見て取れる。

2.今後の方針
これまでのポートフォリオはうまく機能せず、今後も好転の望みは薄いと判断する。
・RMACD系に関して、年内で全て運用停止とする。
・SMA_usdjpy、SBO_usdjpyは、現行パラメータで運用し続ける。
・SMA_eurjpy、SBO_gbpjpyは、パラメータを見直すか、運用停止かを検討する。
新作EA、PyrPenMAV20のフォワード・テストが一ヶ月近くなり、改良を重ねて安定動作するようになり、有効な成果も得られているので、こちらを多くの通貨ペアで採用したポートフォリオを構築する。
・PyrPenMAV20の各通貨ペアでのテスト結果、パラメータを検討した上で、年明けを目処にポートフォリオを組み替えることにする。
スポンサーサイト

theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

セミオートEA:DIV21を使った経済指標によるトレードの見解、その1

リアル運用中セミオートEA「DailyImpactV21」10月分の取引結果を掲載した。

★DailyImpactを作成して、経済指標でのトレードをやろうという考えに至った理由
1.もともと全自動EAによるシステム・トレードをメインに考えていた。それ以外は自分ではできればやらない方がよいと今でも考えている。

2.運用している全自動EAは、経済指標がある度に損切りかトレーリング・ストップで決済されたりすることが多い。しかし、その都度EAを停止して、ポジションをクローズするようでは全自動EAとはいえず、バックテストの意味も希薄になると思われるので、それは避けたい。

3.作成した全自動EAは、運用を開始したものの発展途上の段階であるという思いがあるので、我慢して見守るのが苦痛なときがあり、稼働を停止したくなるし、手でポジションを操作したくなる。

4.一方で全自動EAに任せていればよく、手を出してはいけないと思うと、相場の現状を知ったり、新しいEAのアイデアをわかすのに必要なチャートの観察をしなくなることがわかっている。

5.ファンダメンタルズを利用したら、システムトレードではないのだろうか?
指標発表時に大きく動くことは知られている。それは、特定の日時に大きな値動きのある確率が高いということを示している。その値動きを捉えて、一連のルールに基づいてトレードを繰り返すことで総損益がプラスになるような方法を編み出すことは、経済指標発表時の影響下に限定した値動きでのシステムトレードといえるのではないだろうか。

6.経済指標によるトレードは、狭義の意味でのシステムトレード(コンピュータによる自動売買)が有効に働くのではないかと考える。値動きが瞬時に激しくあるので、仕掛け位置、SL/TP値の計算、値動きについていくための素早い判断、約定に問題があった場合の素早い対応などは、人の手によるより格段に有利であると思われる。

theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

10月のリアル運用結果(全自動EA)に対する考察と今後の方針

10月リアル運用結果と全自動EAによるポートフォリオについての考察を簡単に書く。

1.要点
・全体で月初めにマイナスでしばらく推移した後、後半から回復し、最後もどるも若干のプラスで終えた。
・各EAで稼働開始からの想定最大DDを超過したものはいなかった。
・経済指標発表の突発的な動きで、TSに引っかからず[closed/gap]となり、利益が損失になってしまったトレードがあった(RMACDV10_eurjpy)。
・SMA、SBOは上昇傾向を示しだしたが、RMACDの一部が今回足を引っ張り、他のものについても微妙で、信頼性が薄い。
・想定した利益から乖離している。

2.今後の方針
・稼働停止対象がいないこと、運用にたるEAが開発できていないことから、現状維持で続投する。
・新しくライブラリとして完成させたポジション積み増しロジックを組み込んだEAを早急に開発、フォードテストを開始する。

theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

8月リアル運用結果とポートフォリオ

8月リアル運用結果とポートフォリオについての考察を書く。

多くのEAの損益曲線が前半上り調子で、時間差があるものの後半下り調子となっている。バックテストでのポートフォリオ全体の曲線、各EA毎の曲線と比較しても想定内の損失である。大きな視点でのドローダウン(DD)を軽減するようにポートフォリオを組んだつもりだったが、今回のような一ヶ月未満の期間で見れば、各EAの損益曲線に相関があるように見えるのでポートフォリオとしてうまくいっていないのではと思われる。トレンドフォロー系のEAが多いこと、週に1?3回トレードするように最適化されていること、等が原因でバランスが偏っている面がある。

SMAとSBOでは似たようなタイミングで同じ方向のポジションを持つことが多かった。
RMACDはS/L,T/P,トレーリング・ストップにより手仕舞うが、ポジションの保有位置からその後のインジケーターによる指標の変化等の観察によれば、仕掛け位置はほとんど無意味になっているようにも思える。SMA, SBO, RMACDに共通する後半の損失パターンの印象として、経済指標発表前に持っているポジションが発表後の変動に対して逆になることが連続した感が強い。これに対して前半の利益が経済指標発表による変動に対して保有しているポジションが順方向であったことが思い出される。手仕舞いも大きめの指標発表時の変動により、損切り、トレーリングストップに引っかかるということが多くあった。これらの結果から手仕舞いの仕方が偏りすぎていると思われる。

BarSysWはトレード回数が極端に少ない。0回の通貨もあった。厳密に調べたわけではないが、この一年間で一定期間の価格の変動が縮小してきている。8月の平均は最も低かったように思われる。このことはBarSysWがある程度の変動幅があるときにトレードすることと密接である。トレードの少なさから稼働が躊躇われるが、損失量が原理的に小さいことと、変動量のバロメータになると思われるので、ポートフォリオに組み入れておいた方がよいと考える。トレード回数が想定より少ない状況が数ヶ月も続くとき、BarSysWと同期間で最適化したEAが利益を伸ばさず損失を被るならば、停止するか最適化しなおすかの有力な判断基準になるのではないかと思われる。

以上のことからポートフォリオのバランスが偏っている可能性が濃厚なので、今後、逆張り系を積極的に開発すること、異なる手仕舞いの方法を組み込むことなどして、早急にバックテスト、フォワードテストを経てポートフォリオに組み込む必要がある。

8月リアル運用結果の総評

8月リアル運用結果についての総評を書く。
ポートフォリオの方針を決め運用開始したのが8/10からであったために一ヶ月の結果としては不十分である。
運用開始から8/18辺りまでは上り調子であったが、それ以降は一転して下り調子となり月間成績としてマイナスとなってしまった。しかし、ポートフォリオ全体の停止、特定のEAの停止基準には達していないこと、バックテストとの乖離についても頻発したり、極端な損失が発生することは無かったこと、などから9月についてもこのまま継続運用する。
今回の結果と運用中の経過観察からポートフォリオのバランスに偏りがあると確信し、動作仕様の異なるEAの開発とポートフォリオへの組み入れが必要と判断する。

☆当ブログとFX取引に関するご注意☆

もし、当ブログを閲覧、参考にしていただいた上で、FXまたはその他取引に関心を持たれた方は、以下の点にご注意して下さい。

・FX取引(外国為替証拠金取引)は元本や利益が保証された商品ではなく、市場環境の変化や相場の変動により損失が発生する場合があること。

・FXおよびその他取引をする場合は、各種のリスクを理解し、十分に検討し、かつ慎重に行う必要があること。

・当ブログで掲載、紹介している情報は、FXおよびその他取引、投資に関する勧誘、助言等ではないこと。

・当ブログで掲載、紹介している取引手法、ソース・プログラム等を用いた結果、いかなる損害が生じても当方は一切の責任を負わないこと。

投資、取引をされる場合は、必ずご自身の責任で行って下さい。
よろしくお願いいたします。
プロフィール

Dr.ヘパ


Author:Dr.ヘパ

カテゴリ&検索
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
RSSリンクの表示
月別アーカイブ
カレンダー
09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
つぶやき
★DailyImpact(有償版)★
リアル口座で運用できる有償版
販売開始しました!

ご購入、お申し込み等の詳細については、下記リンク先のブログ右上にショッピング・カート「ブーボーのトレーディングキット工房」へのリンクがありますので、お手数ですがそちらをご参照下さい。

ブーボーの
トレーディングキット

Ⅰ.経済指標トレード向けEA、DailyImpactは、経済指標発表による突発的な値動きを捉えることで、利益を得ることを目指したセミオートEAです。

Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

Ⅲ.経済指標発表によるトレードは、いつ大きく動く可能性があるかわかっているので有利です。

Ⅳ.一方、瞬時に大きな値動きが発生するので、手動での仕掛け、手仕舞いは難しいことが多いです。

Ⅴ.高速に計算・発注可能なEAであるDailyImpactにより、手動よりも素早く、同時に多くの通貨ペアで、しかもその場にいなくても経済指標トレードができます。
★DailyImpact(DL版)★
ダウンロード版
期間限定で試用できます!!

ダウンロード、使用方法の詳細は
以下のブログを参照して下さい。



DailyImpact(ダウンロード版):ブーボーのトレーディングキット

   ☆ブーボーの
トレーディングキット

↓↓↓アンケートにご協力お願いします。↓↓↓
ブログ・ランキング
リンク&ブロとも申請
アクセス・カウンタ
QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。