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EAマジック番号の付け方

だんだんと開発EAの注文管理が複雑になってきた。ライブラリを作成している最中でもあり、ここで注文に付加するマジック番号の付け方を明確にして統一しておく。

複数EAを同時に走らせること、注文処理方法を複数混在させたEAを作れること、などから以下のように決める。

FXEAMagicNumberField.gif
なるべく16進数で区切られるようなビット・フィールドとする。
32bitを大きく分けて二つのフィールドからなるようにする。

1.EAId(EA Identifier)
EA毎に異なる固有番号。重なることがないように作成開始の日付をデフォルトとして決める。

2.OMCode(Order Management Code)
EA毎に自発注かどうか、さらに注文処理の方法(ポジション管理など)を識別できるように注文管理コードを格納しておくために使う。


注文管理情報の格納先として、変数またはファイルではPC稼働でのリスクが増大してしまうので、注文とひとまとめにしてサーバに上げておきたいということがあり、マジック番号を利用することに決めている。
なお、注文に付加できるコメントには、EAの実行時ネームを割り当てている。人が口座状況、履歴を見たとき、どのEAによるものか把握するために使用している。


ビット・フィールドの詳細について。
1?1.DCnt(Daily Count)
同年月日に複数のEAを作成開始した場合の識別用途。

1?2.LHM(Later Half Month)
作成開始の日が15日以下の場合'0'、16日以降で'1'

1?3.Date
作成開始の日を16進数で格納。15日以下の場合そのままの数値、16日以降は16を減算した数値。

1?4.Month
作成開始の月を16進数で格納。

1?5.Year
作成開始の年を格納。西暦で2015年まで、下2桁の値を16進数で格納。

2?1.RTN(Run Time Number)
EA実行時番号。同一EAを同一通貨ペアで、パラメータを別にして複数走らせたいときがある。
これにより、同じEAでもそれぞれ自分が発注した注文を識別して動作させることができる。

2?2.OCK(Order Control Kind)
注文操作の種類。一つのEAで複数の注文操作、ポジション管理を混在させたい場合に使う。
EAのstart()関数の記述で、注文操作毎にこの番号を切り替えてライブラリの注文処理関数を呼び出すことで、それぞれの注文操作が混同することなく識別して処理されるようにする。

2?3.OCN(Order Control Number)
注文操作番号。一つのEAで複数の注文を同時に処理したいことがある。ポジション管理の観点から、その注文がどのレベルで出されたものかを判断するなどに使用する。注文処理ロジックの必要に応じて付加する。


また、注文状況の同期関数のデフォルト動作を次のようにする。
・マジック番号で、EAIdとRTN併せてビット・フィールド[19:0]の値が一致し、通貨ペアが現在適用されているチャートと一致する注文を、実行中のEA自身が発注したものとして取得する。

・マジック番号としてOCK、OCNも注文毎に取得済みなので、価格等と同様に注文情報テーブルに格納する。
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新規EA開発:InflationV10

特性:静かだった値動きが大きく動き出すところを捕まえる。指標発表時のような突発的な値動きも自動的に捉える。過去の上昇/下降は関知しないし予測もしない。
仕掛け、手仕舞いに関するパラメータを直近のボラティリティにより自動的に調整する。

FXEAInflationV10Spec01
1.仕掛けに関して
1-1.成り行きでの発注はしない。
1-2.平滑化ATR値の係数倍を閾値として、逆指し値BBのバンド幅がそれを下回ったら逆指し値の両建て注文で仕掛ける。
1-3.BBバンド幅の変化に応じて逆指し値注文の更新をする。
1-4.BBバンド幅、平滑化ATRの変化に応じて閾値を上回ったら、逆指し値注文をキャンセルする。
1-5.片方の逆指し値注文が約定した場合でも閾値を上回らない限り、もう一方の未約定の逆指し値注文を維持する。
1-6.片方だけ約定済みポジションがある状態でもう一方の逆指し値注文がないとき、閾値を下回ったら、ポジションがない側で逆指し値注文を発注する。ある側では決済も発注もしない。

2.手仕舞いに関して
2-1.逆指し値から平滑化ATRの係数倍隔てた位置を損切り値とし、逆指し値注文時に指定する。
2-2.損切り値とは別の係数で、2-1と同様に利食い値を求め、逆指し値注文時に指定する。
2-3.トレーリング・ストップについての係数も別に用意し、2-1と同様の方法で隔たりを求めて、利益の増加に伴いストップ・ロスを逐次更新する。
2-4.約定済みポジションがあるとき、平滑化ATR値が変化した場合、トレーリング・ストップの幅も変動させる。初期に出した損切り値、利食い値に関しては移動させない。
2-5.約定済みポジションについて、指定の時間が経過したら決済する。

3.その他
3-1.チャート画面例のように囲った部分で仕掛けて、一日複数回の取引が行われることを見込んでいる。
3-2.平滑化ATRのマルチ・タイムフレーム指定により、ボラティリティの変動幅が変化することで、パラメータ調整の振り幅を変える働きがあると考えている。
3-3.ブローカー毎のストップ・ロス・レベルを取得し、そのままの値を逆指し値、S/L値、T/P値の最小幅として適用する。フォワードテストで、うまくゆくかどうか確かめる。
3-4.ラベル等のユーザ向け画面表示は、コア・ロジックの完成を見て、バックテストと最適化の後、EAが有効であると判断できた時に付加してゆく。

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Ⅰ.経済指標トレード向けEA、DailyImpactは、経済指標発表による突発的な値動きを捉えることで、利益を得ることを目指したセミオートEAです。

Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

Ⅲ.経済指標発表によるトレードは、いつ大きく動く可能性があるかわかっているので有利です。

Ⅳ.一方、瞬時に大きな値動きが発生するので、手動での仕掛け、手仕舞いは難しいことが多いです。

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