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EA等でチャート表示と異なるタイムフレームの値を取得する場合の注意!

自作するEAの方針として、EAを載せたチャートのタイムフレームに依存しないように作る
ことにしている。
あるEAではMQL4で以下のような記述をしている。

double dAtr = iATR( NULL, PERIOD_D1, nPeriod, 1 ); // 組み込みテクニカル関数の呼び出し
OpenPositionRange( nType, dAtr*nSLRatio/100, dAtr*nTPRatio/100, true ); // 自作ライブラリのポジションをもつ関数

S/LまたはT/P値の幅を決めるのに日足のATR値を使用している。

この記述を使用したEAをデモでのフォワード・テストまたはリアル稼働させたとき、
ターミナルのポジション情報をみたら、S/L、T/P値がゼロになっており
最初から未設定であったかのようだった。
私にとっては、注文時にS/L値もT/P値も設定されないことはとても恐ろしいことだ!
そういうことを二、三度見かけた。記述を見直しても問題がなさそうだった。

iATR()関数がゼロを返しているハズと仮定してみると理由が分かった。

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theme : Meta Trader 4
genre : 株式・投資・マネー

tag : MT4EA タイムフレーム マルチタイムフレーム ATR

MT4バックテストのモデルと指値注文の約定(バー実体部分に関して)

注文のオープン/クローズの価格とタイミングをTick毎に判断して成り行き注文をするEAでは、バックテストにおいて3つのモデル(Every tick/Control Points/Open prices only)のどれを選ぶかで結果が大きく異なってくるだろうということは周知の通りだと思う。

では、指値、逆指値で新規注文する場合、決済指値(T/P)、決済逆指値(S/L)を指定して発注するEAでは、バックテストの3つのモデルでどのように処理されるか、結果がどう違ってくるかが気にならないだろうか?

約定価格があるバーの実体部分にある場合とヒゲ部分である場合で結果が違ってくるかも知れないので、まずはバーの実体部分に約定価格が含まれる場合について調べてみた。

方法としては、経済指標トレード向けセミオートEA「DailyImpactV2x」を使って、先日の経済指標トレードのバックテストをすることで確認してみた。

結論としては、
・3つのモデルで約定価格、決済価格に差はなかった。
・価格がバーに含まれていれば、サーバ側はそのバーの時刻で指定された価格で注文が通ったことにする。
・Open prices Onlyのモデルでは、直前のバーに指定の価格が含まれていれば、次のバーのオープン時刻に指定した価格(このバーに含まれなくとも)で約定したことになる。

ということが分かった。

シミュレーション・モデルに関してOpen prices Onlyモデルは、
1.バーのオープン時のTickを取得、受信したことにする。
2.サーバ側の処理が行われ、直前の完成したバーに約定価格が含まれれば、このタイミングで約定したことにする。
3.EAのstart()関数を呼ぶ処理をする。
4.1に戻る。
のようになっていると推測する。

ヒゲの場合でも約定するかはあとで確認する。

比較結果の詳細を以下に示す。図が多いので追記の形にした。

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theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

tag : DailyImpact 約定 バックテスト

experts/logs以下のログは、5日程度まで残して消去される!

以前の記事「experts/logs以下のログが消去される!」で、MT4のインストール・フォルダ以下、experts/logsフォルダ内のEA実行に関する各種メッセージのログ・ファイルが、一定期間で消去されることを掲載した。

このときは、8月から9月に月が変わって日が浅かったことと、8月分が消去され、9月分からのログファイルしかなかったので、月単位でログ・ファイルの消去が行われたと思いこんだが、実際は違った。

その後わかったことだが、
experts/logs以下のログ・ファイルはおおよそ過去5日分しか残らない。
・MT4フォルダ直下のlogsは、その後も消去されることはなくたまり続けている。
・消去されるタイミングは詳しくわからないが、MT4の起動時に古いログが消去されることがあった。他のタイミングでもあるかも知れない。
・消去する対象の識別は、ファイル名の日付ではなく、ファイル更新日時の可能性が高い。

※土曜の朝、EAを稼働しているPCを停止し、日曜の夜、PC/MT4を起動しておくようにしている。
とりあえず、土曜朝のPC停止時に過去のログを別のフォルダにバックアップするようにしたい。

theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

experts/logs以下のログが消去される!

MT4インストール・フォルダ/logs >> ターミナル・ウィンドウの操作履歴タブの内容
MT4インストール・フォルダ/experts/logs >> ターミナル・ウィンドウのExpertsタブの内容

ということは把握していたが、リアル・デモそれぞれで実行しているMT4で、操作履歴ログは先月分も残っているが、Expertsログは今月からしかない!
試しに別にインストールしてあるMT4のフォルダでexperts/logs以下に先月分のログがあることを確認した上で、そこのMT4を起動してみたところ、起動時にExpertsログが削除されることがわかった。操作履歴ログは削除されない。

動作中に日付が変わって月が変わった場合も削除されるのだろうか?
とにかく削除されないようにする方法はないのだろうか?
メイン・メニュー->ツール->オプションに該当する項目が無く、検索しても対処法がすぐに出てこないので、今は月末時にバックアップをとるように気をつけるしかない。

theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

口座履歴の時間とログの時差

フォワードテストとバックテストの結果が乖離する原因を探るために、口座履歴とlogsフォルダのログを比較している最中に気づいた。

当然といえば当然であるが、口座履歴の時間はブローカのサーバ側時間帯で表記しており、ログ・ファイルはMT4を稼働しているPCの時刻で記録されるために時差が生じることに気をつけたい。

theme : MT4自動売買
genre : 株式・投資・マネー

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Ⅰ.経済指標トレード向けEA、DailyImpactは、経済指標発表による突発的な値動きを捉えることで、利益を得ることを目指したセミオートEAです。

Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

Ⅲ.経済指標発表によるトレードは、いつ大きく動く可能性があるかわかっているので有利です。

Ⅳ.一方、瞬時に大きな値動きが発生するので、手動での仕掛け、手仕舞いは難しいことが多いです。

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