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手仕舞いと追加ポジション

昨晩、借りた本を読んだところポジションを積み立てるやり方が書いてあった。
その方法があるのは既知だったが、単純に損切り、利食い、トレーリング・ストップを単一のポジションに適用し、手仕舞う方法で、優位性のあるテクニカルを見つけて、それから試してみればよいと思っていた。しかし、思い立って単純にモデル化して手計算してみると発見があった。さらにポジション追加の段階をシフトさせることを思いついた。

上がる確率も下がる確率も1/2、一定のストップ・レベルでの損切りとトレーリング・ストップをモデルとして考える。

1.単一のポジションの場合、トレーリングが3段階進むことがあっても、それ以上進むことがなければ全体として利益が出ない。利食いをその辺りに持ってくることは間違いということになる。

2.トレーリングが1段階進んでからポジション追加をしてゆくと6段階進まないと利益が出ず、それより手前であれば、単一のポジションよりひどい結果になってしまい、やはりリスキーである。

3.2の場合、1と比べて4段階で1回の利益が超えて、6段階で2倍、8段階で3倍、10段階で4倍を超える利益になるが、全体としての利益率は2のリスクが効いていて1より低くなる。

4.ポジションの追加を始める段階をシフトさせてゆくと、低い段階でのリスクを1と同じ程度に近づけてゆくことができ、利益が増大する段階は2より遅れるものの、利益率は2より上げられて1に近づいてゆく。

5.この追加ポジションのモデルでは、損切り、利食い、トレーリング・ストップ値を別々に求めることが無くなり、相場に合わせて変更する主要なパラメータは2つとなる。シフト量の範囲は狭いため、最適化もしやすくなる。

上記は計算ミス、勘違い、前提が間違ってるなどあるかも知れない。
あとはテクニカルによって少しでも優位な位置で仕掛けを開始すること、トレンドが発生して続くとそれが継続し易いこと、などによって利益が上がる段階の確率が高められれば、1の場合よりも利益の向上が計れるのではないかと思われる。
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Volatility(ボラティリティ:変動率)をEAに導入する.

この一年でボラティリティが低下し続けていることが、あちこちでいわれている。自分でMT4のATRインジケータでざっと確認してもその通りだと思う。

一方、ここ数年で最適化したEAがこの2ヶ月程度、うまくいっていない。これがこの先3ヶ月、4ヶ月と続くようならバックテストの最大ドローダウンを更新するだろう。今稼働しているEAのほとんどがボラティリティを考慮していない。動作を観察しているとうまくいっていない理由はそこにあると思う。
そう思うとパラメータで指定する損切り、利食い、トレーリング・ストップが一定値(価格に対する割合も採用しているが)というのは、ボラティリティが一定の範囲内でしか機能しないことが当然と思えてしまう。結局、ボラティリティを考慮しないEAの場合、寿命があるとか、使えるときと使えないときがあるように見えるのではないか?

最近の相場(一要因としてのボラティリティ)に合わせてこれらのEAのパラメータを変更したくなってくるが、どの期間で最適化をし、どのタイミングで、パラメータを変更したEAを稼働開始すればよいかがわからない。
そこでこれらの問題を解決するために、最初からボラティリティの変動に合わせて、仕掛け、手仕舞い(損切り、利食い、トレーリング・ストップ)等も変化させるようなEAを作りたくなってくる。
他方で、複数の書籍でボラティリティでパラメータを変化させるような複雑なやり方はそれほどうまくゆかないとも言われている。

ここで挙げた問題点や原因に関しては全て推測でしかなく、定量的に調べてから断定するべきだが、EA毎にそれを求めるのは大変と思われ、そのための時間と労力が惜しい。そこで、ボラティリティを考慮したEAをとにかく作って、バックテスト、フォワードテストの実績を比較し、優位性があるかどうかを決めることにしたい。このアプローチで十分と思うがどうだろうか...?

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セミオートEA、DailyImpactV10実用化に向けて改良

指標発表時の突発的な値動きに罠を張るようにして動作するセミオートEA、DailyImpactV10を9月始からフォーワードテストしている。テスト開始直後から好調で、原理もわかりやすく、動作を見ていても興味深いので、実用化に向けて改良する。

1.指標発表時前に片方の逆指し値が約定した場合、もう一方の逆指し値の扱いが未定義だった。そのため、現状は発表前の時点で約定済みのポジションと反対方向の逆指し値が維持され続け、指標発表後に逆指し値がキャンセルされた。この動作が有効であるようには見えないので、次のように修正する。
発注した逆指し値注文は、約定せずに指標発表後の維持期限に達したらキャンセルする。 片方が約定しても、もう一方の逆指し値注文は期限まで維持し続ける。両建てポジションの状態も通常の動作として想定する。

2.ある程度の利益が出ていたにもかかわらず、トレーリング・ストップを更新する前に反対方向に動いてストップ・ロスになってしまう現象を減らすために、指標発表後から指定時間経過後に同値決済をする機能を追加する。
 ・追加パラメータ値と動作
  -1以下 :機能OFF
  0     :指標発表時間から機能ON
  1以上  :指標発表時間から指定数分後に機能ON
指標発表時から遅延時間を指定する理由として、指標発表直後はサーバが注文を受け付けにくいこと、注文が殺到するサーバの負荷を減らし同時稼働している他EAの発注を妨げないこと、発表直後の約定価格付近での急峻な振動による同値決済の頻発を回避すること、等を考慮。

3.仕掛け位置に関して、レンジ・ラインからのマージン指定のパラメータを追加する。負の値(レンジより内側)も取り得るようにしておく。

4.ラベルを導入して、パラメータ値、状態値が一目でわかるようにする。

5.水平/垂直ラインを配置して、動作を把握し易いようにする。

6.人為的ミスを軽減するために、サーバ側時刻とEA稼働PC時刻との時差を指定するパラメータを追加して、指標発表時刻を日本時間での値などを直接指定できるようにする。

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Ⅰ.経済指標トレード向けEA、DailyImpactは、経済指標発表による突発的な値動きを捉えることで、利益を得ることを目指したセミオートEAです。

Ⅱ.経済指標トレードは、「指標トレード」「News Trading(ニューストレード)」とも呼ばれ、最近注目されている手法です。

Ⅲ.経済指標発表によるトレードは、いつ大きく動く可能性があるかわかっているので有利です。

Ⅳ.一方、瞬時に大きな値動きが発生するので、手動での仕掛け、手仕舞いは難しいことが多いです。

Ⅴ.高速に計算・発注可能なEAであるDailyImpactにより、手動よりも素早く、同時に多くの通貨ペアで、しかもその場にいなくても経済指標トレードができます。
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